Speculative Sentiment Index FXCM – Les traders particuliers sont majoritairement vendeur du Dollar US

Le SSI ou Spéculative Sentiment Index

Le SSI est un puissant outil de trading, propre à FXCM. Le SSI représente en quelque sorte le book de trading de FXCM, permettant de connaître le positionnement des clients de FXCM. Avons-nous plus d’acheteurs ou de vendeurs sur l’eurodollar ? Les traders entrent-ils dans le marché ou se retirent-ils ?

Positionnement des traders particuliers FXCM sur le Forex

Le SSI est exprimé sous forme de ratio. Ce ratio est calculé simplement :

Nombre de positions acheteuses / Nombre de positions vendeuses.

Ainsi, un ratio négatif indique que la majorité des clients sont à la vente, tandis qu’un ratio positif indique que la majorité des clients sont à l’achat. Plus un ratio va vers l’extrême, plus la probabilité d’un retournement dans l’autre sens, est grande. Le SSI ne doit pas être considéré comme parole d'évangile, et vous devez le coupler à votre analyse graphique et fondamentale habituelle.

Exposition dess clients FXCM sur le Forex

L'équipe de recherche DailyFX publie en partie gratuite une mise à jour de cet indicateur plusieurs fois par semaine. Les clients FXCM peuvent bénéficier d'une réactualisation de cet outil deux fois par jour.

Variation des positions achat / vente sur le Forex

Tour d'horizon sur le SSI

EUR/USD - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'EUR/USD s’est établi à 1,81 soit 64% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.37; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 58% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 12,0% par rapport à hier et sont de 5,6% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont diminué de 15,4% par rapport à hier et sont de 1,2% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 0,4% par rapport à hier et se situe 1,8% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu plus haussier en comparaison avec hier mais reste modérément plus haussier par rapport à la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

GBP/USD - Le ratio de positions Achat/Vente sur le GBP/USD s’est établi à 1,55 soit 61% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.72; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 63% à l'achat. Les positions à l'achat ont diminué de 21,6% par rapport à hier et sont de 32,5% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont diminué de 13,0% par rapport à hier et sont de 11,1% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a diminué de 18,4% par rapport à hier et se situe 12,0% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu moins haussier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

GBP/JPY - Le ratio de positions Achat/Vente sur le GBP/JPY s’est établi à 1,19 soit 54% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.16; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 54% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 2,3% par rapport à hier et sont de 14,2% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont diminué de 0,1% par rapport à hier et sont de 5,9% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 1,2% par rapport à hier et se situe 8,1% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu plus haussier en comparaison avec hier mais reste modérément plus haussier par rapport à la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

USD/JPY - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'USD/JPY s’est établi à 1,09 soit 52% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.45; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 59% à l'achat. Les positions à l'achat ont diminué de 6,6% par rapport à hier et sont de 15,3% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 24,2% par rapport à hier et sont de 43,3% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 6,0% par rapport à hier et se situe 5,4% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu moins haussier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

USD/CHF - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'USD/CHF s’est établi à 1,14 soit 53% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.60; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 61% à l'achat. Les positions à l'achat ont diminué de 11,2% par rapport à hier et sont de 6,4% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 23,9% par rapport à hier et sont de 14,7% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 2,3% par rapport à hier et se situe 4,2% au-dessus de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu moins haussier en comparaison avec hier mais reste inchangé par rapport à la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

USD/CAD - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'USD/CAD s’est établi à -1,6 soit 39% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de -1.60; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 39% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 3,2% par rapport à hier et sont de 7,3% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 3,2% par rapport à hier et sont de 10,0% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 3,2% par rapport à hier et se situe 0,8% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à la vente indique un potentiel haussier. Le sentiment de marché est devenu moins baissier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

AUD/USD - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'AUD/USD s’est établi à 1,04 soit 51% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.15; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 53% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 1,1% par rapport à hier et sont de 24,6% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 12,2% par rapport à hier et sont de 42,6% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 6,2% par rapport à hier et se situe 5,8% au-dessus de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu moins haussier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

NZD/USD - Le ratio de positions Achat/Vente sur le NZD/USD s’est établi à 3,75 soit 79% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 2.97; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 75% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 0,8% par rapport à hier et sont de 20,0% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont diminué de 20,0% par rapport à hier et sont de 5,2% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a diminué de 4,5% par rapport à hier et se situe 6,4% au-dessus de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu plus haussier en comparaison avec hier mais reste modérément plus haussier par rapport à la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

EUR/CHF - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'EUR/CHF s’est établi à 27,91 soit 97% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 42.29; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 98% à l'achat. Les positions à l'achat ont diminué de 10,4% par rapport à hier et sont de 17,4% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 35,8% par rapport à hier et sont de 11,4% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a diminué de 9,3% par rapport à hier et se situe 17,1% au-dessus de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu moins haussier en comparaison avec hier mais reste davantage haussier que la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

XAU/USD - Le ratio de positions Achat/Vente sur le XAU/USD s’est établi à 1,09 soit 52% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de 1.02; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 51% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 7,9% par rapport à hier et sont de 2,5% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 0,8% par rapport à hier et sont de 16,0% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 4,4% par rapport à hier et se situe 3,8% au-dessus de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier. Le sentiment de marché est devenu plus haussier en comparaison avec hier mais reste inchangé par rapport à la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives baissières.

SPX500 - Le ratio de positions Achat/Vente sur le SPX500 s’est établi à -4,14 soit 19% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de -3.45; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 22% à l'achat. Les positions à l'achat ont diminué de 6,3% par rapport à hier et sont de 30,1% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 12,3% par rapport à hier et sont de 32,3% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 8,1% par rapport à hier et se situe 4,0% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à la vente indique un potentiel haussier. Le sentiment de marché est devenu plus baissier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives haussières.

EUR/JPY - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'EUR/JPY s’est établi à 1,09 soit 52% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de -1.09; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 48% à l'achat. Les positions à l'achat ont augmenté de 2,0% par rapport à hier et sont de 0,3% en dessous des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont diminué de 14,1% par rapport à hier et sont de 5,5% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a diminué de 6,4% par rapport à hier et se situe 7,3% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à l'achat indique un potentiel baissier.

USD/CNH - Le ratio de positions Achat/Vente sur l'USD/CNH s’est établi à -10,81 soit 8% des traders qui sont à l'achat. Hier, le ratio était de -11.19; et les positions ouvertes des traders particuliers étaient de 8% à l'achat. Les positions à l'achat ont par rapport à hier et 4,0% par rapport à hier et sont de 14,2% au-dessus des niveaux de la semaine dernière. Les positions à la vente ont augmenté de 0,4% par rapport à hier et sont de 0,1% en dessous des niveaux de la semaine dernière. L’exposition des clients FXCM (open interest) a progressé de 0,7% par rapport à hier et se situe 0,2% en dessous de la moyenne mensuelle. Nous utilisons notre SSI comme indicateur contrarien et le fait que la majorité des traders soit à la vente indique un potentiel haussier. Le sentiment de marché est devenu moins baissier en comparaison avec hier et la semaine dernière. L’évolution récente des cours et du sentiment de marché donnent des perspectives incertaines.

Par Romain Cappe, Analyste de Marché Junior pour DailyFX.fr

Pour me contacter, écrivez à rcappe@fxcm.fr

Suivez-moi sur Twitter : @RomainCappe

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