Interview du trader Adam Grimes : Vivre du trading (2)

Suite de l’interview de Adam Grimes. Traduction depuis l’interview de Erico Matias Tavares par Nicolas Teterel.

Première partie de l’interview ici: Interview de Adam Grimes, trader depuis 20 ans (1)

Il y a des milliers de systèmes de trading utilisant toute une panoplie d’instruments financiers allant de l’achat d’indices boursiers à des stratégies sophistiquées via des options. Certains promettent un taux de trades gagnant élevé, signifiant que les chances d’engranger des pertes sont minces, ce qui intuitivement est attirant car personne n’aime perdre de l’argent. Comment jauger la valeur d’un système de trading ?

Premièrement, il faut le tester. Cela veut dire regarder comment le système s’est comporté par le passé et tester différents paramètres qui permettent d’être profitable sur le long terme. Il ne faut jamais faire confiance à un test réalisé par une autre personne. Même si cette personne est honnête, elle peut faire des erreurs. Mais en général tous les test doivent être considérés comme supsects.

Ensuite tester ce système sur un compte fictif, sans argent réel. Il s’agit de voir si les résultats collent avec le test réalisé sur l’évolution des cours passée.

Ensuite il faut utiliser ce système avec de l’argent réel. Maintenant, le plus important n’est pas que vous ayez plus de trades gagnants que perdants. Cette approche est selon moi du pure marketing. Vous pouvez gagner 25 % de vos trade et être profitable comme en gagner 90 % et être perdant. Tout ce qui compte c’est être gagnant sur le long terme.

Très bien. Vous avez déclaré que les marchés ne se comportent pas de la même manière. Les bourses évoluent différemment des matières premières ou du forex par exemple. Il faut donc que le système de trading soit adapté au marché que l’on trade. Pourriez-vous élaborer ?

C’est vrai. L’un des mensonges à propos de l’analyse technique est que vous pouvez appliquer n’importe quel outil à n’importe quel marché sur n’importe quel horizon de temps et faire de l’argent. Quelque qui fait des tests statistiques avec un outil pas plus performant qu’Excel et des données disponibles gratuitement peut voir qu’il y a des différences basiques entre les différents actifs (marchés), notamment à propos de leur tendance à revenir sur une moyenne mobile. Il est donc illogique de penser que vous pouvez appliquer les mêmes instruments à des marchés différents.

Si vous faites un test sur l’évolution des cours passée sur les bourses qui sont actuellement au lus haut historique. Cela signifie que vous auriez pu acheter à n’importe quel moment par le passé, vous auriez gagné de l’argent. Donc vous pouvez afficher n’importe quelles paramètres, vous serez toujours avec un système positif, à partir du moment où vous restez en position quoi qu’il arrive. Est-ce ce comportement des bourses permet de faire des test dignes de confiance ? D’autant plus que nous en sommes à 7 ans de marchés haussiers. Les investisseurs semblent oublier que comme les arbres, les marchés ne montent pas jusqu’au ciel…

C’est correct. En théorie.

Il y a des choses que nous pouvons faire pour avoir des résultats plus robustes. L’un des problèmes importants et de survivre sur les marchés. En d’autres termes, vous voulez être sûr que votre test sur l’évolution passée des marchés incorpore les actions des entreprises qui ont été sorties de la côte en fin d’année et ceux dont la volatilité a été très forte.

Il faut être très alerte sur la façon dont vous construisez votre test. Il faut faire en sorte que votre test soit fait comme si vous ne saviez absolument pas ce qu’il se passera dans le futur. Mais il est vrai que je considère qu’un élément fondamental des bourses est qu’au cours d’une certaine période, a toujours tendance à monter. Mais vous pouvez construire des systèmes qui ne ne sont pas conditionnels du fait que fondamentalement les bourses ont tendance à monter.

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