Banques : Rapport annuel des performances du Portefeuille de Banques et du Portefeuille Réel PFX pour l’année 2016

Qu’est-ce que le Portefeuille de Banques ?

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La performance du Portefeuille de Banques

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Le Portefeuille de Banques a connu une année assez mouvementée et volatile. Après un mois Janvier très positif (+3133 pips), la suite du premier semestre a été plus compliquée, avec une clôture des six premiers mois de l’année avec une performance négative de -2514 pips.

Cependant, la second semestre a été plus positif, particulièrement les mois d’Octobre (+2619 pips) et Décembre (+1714 pips).

Le Portefeuille de Banques a terminé l’année avec une performance totale de +2243 pips.

Les statistiques du Portefeuille de Banques

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Le ratio des positions gagnantes est de 31,63%, soit inférieur à 50%. La performance moyenne par position est de +4,41 pips. Nous noterons cependant que la performance moyenne par position gagnante a été de +206,91 pips, alors que la performance moyenne par position perdante est de -89,28 pips.

Le Portefeuille a donc plus de positions perdantes que de gagnantes, mais les positions gagnantes rapportent beaucoup plus que les pertes subies par les positions perdantes, ce qui permet de dégager une performance totale positive.

Les Performances en pips par Banque

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Sur les 17 banques qui ont composé le Portefeuille de Banques, 9 ont dégagé un bénéfice en 2016. Citi est en première position avec (+2676 pips), suivie par Société Générale (+1521 pips) et Crédit Suisse (+991 pips).

De l’autre coté, UOB est bon dernier (-1282 pips), BNP Paribas (-790 pips) et Goldman Sachs (-493 pips) suivent.

Les Performances en pips par Devise

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GBP/USD a été la paire qui a premis de dégager le plus de gains (+2434 pips), devant USD/JPY (+1558 pips) et EUR/GBP (+1035 pips).

A l’inverse, les antipodes ont été les plus difficiles à trader cette année, avec NZD/USD         (-2549 pips) et AUD/USD (-1623 pips).

Les Performances selon le type et l’horizon d’analyse

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Sur l’ensemble de l’année 2016, les positions qui ont le plus rapporté aux banques sont celles qui ont été basées sur des analyses techniques de long terme (+3121 pips), alors que les trades basés sur des analyses techniques de court terme ont causé le plus de pertes (-967 pips).

Les combinaisons gagnantes en 2016

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En 2016, la sélection de trades qui a rapporté le plus gains sont les positions de Citi basées sur des analyses techniques de long terme, qui ont rapporté +3134 pips.

Morgan Stanley, avec ses positions basées sur des analyses fondamentales de moyen terme qui a remporté le classement de 2015, arrive en deuxième position avec +1162 pips.

Qu’est-ce que le Portefeuille Réel PFX ?

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La performance du Portefeuille Réel PFX

Le Portefeuille Réel PFX a connu une évolution croissante assez régulière en 2016, terminant l’année avec +194,67% de croissance.

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Mois par mois, nous notons que le Portefeuille a connu 4 mois de pertes contre 8 mois de gains. Avec les mois de Janvier et d’Octobre qui se dégagent comme les plus positifs avec 49,76% (448,9 pips) et 47,76% (733,2 pips), respectivement.

Les statistiques du Portefeuille Réel PFX

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Le Portefeuille Réel PFX a clôturé 75 positions en 2016, avec 48% de positions gagnantes. Mais la performance moyenne par positon gagnante est à 117,34 pips, bien supérieure à la performance moyenne par position perdante qui s’élève à -71,02.

La performance totale sur l’année 2016 est de 1454,4 pips. Et la durée moyenne de chaque position est de 4 jours, ce qui correspond à du swing trading.

Retrouvez également la version PDF ici.

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