Cours 4 : Corrélations inter-devises et trading forex

La corrélation entre deux paires de devise définit leur degrés de similarité dans leurs mouvement. Si les paires évoluent dans la même direction on parle de corrélation positive. Si elles évoluent dans des directions opposées on parle de corrélation inverse (ou négative).

Exemple : Si EUR/USD a une corrélation négative de -93 avec USD/CHF, cela signifie que statistiquement, la paire USD/CHF recule de 93 pips lorsque la paire EUR/USD progresse de 100 pips.

On peut constater cette corrélation inverse sur les graphiques ci-dessous. On remarque en effet que bien que la corrélation inverse ne se confirme pas tick par tick, elle est globalement bien réelle, et au final, la plupart du temps, un mouvement majeur haussier sur EUR/USD correspondra en temps réel à un mouvement majeur baissier sur USD/CHF, et vice versa.

Pour consulter les corrélations entre les paires de devises sur différentes unité de temps, la référence sur le web est Mataf et ses tableaux de corrélations : Consulter les tableaux de corrélation interdevises sur Mataf.

Exemple de tableau de corrélation Daily

corrélation inter devises forex

Utilisation des corrélations en trading réel

Les corrélations peuvent être utilisées pour confirmer les mouvements de paires de devises. Dans le cas de EUR/USD et USD/CHF, il faut savoir que généralement, lors des phases de faiblesse du dollar, USD/CHF va chuter légèrement avant que EUR/USD ne progresse.

Ainsi, il est utile de garder un œil sur USD/CHF pour pratiquer le trading de news sur EUR/USD face à une statistique américaine.

Un autre phénomène de corrélation important concernant EUR/USD est la relation entre cette paire et GBP/USD, ainsi que EUR/GBP.

Il est en effet important de surveiller ces trois paires de devises si vous envisager de vous positionner sur l’une d’entre elles, pour savoir ce qui fait bouger le marché : EUR, USD ou GBP ?

Le sujet des corrélation inter devises pourrait couvrir un livre entier, mais il faut au final surtout retenir qu’une paire de devise ne peut pas aller bien loin sans en influencer d’autres.

A retenir

*Chaque paire de devises bouge différemment
*Il faut prendre le temps d’apprendre les spécificités des paires de devises tradées
*Il faut utiliser les corrélations pour gérer ses entrées et sorties de positions
*Il faut limiter son trading à quelques paires de devises, pour ne trader que des paires que vous connaissez bien