Les options Forex qui vont expirer ce vendredi 28 septembre 2018

Comme chaque jour, vous retrouverez ci-dessous une sélection non exhaustive de grosses lignes d’options Forex arrivant a échéance aujourd’hui.

Pour plus d’informations sur la manière dont intégrer les expirations d’options à vos analyses de devises, consultez cet article.

EUR/USD:

  • 1.1630 EUR 4.3bn
  • 1.1650 771m
  • 1.1655 538m
  • 1.1700 1.2bn
  • 1.1725 675m

USD/JPY

  • 112.50 USD 1.7bn
  • 112.85 975m
  • 113.00 1.6bn
  • 114.00 591m
  • 114.50 500m

GBP/USD

  • 1.3000 GBP 230m
  • 1.3130 262m
  • 1.3155 300m

AUD/USD

  • 0.7220 AUD 1.3bn
  • 0.7225 633m
  • 0.7250 764m

NZD/USD:

  • 0.6600 NZD 1.3bn

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  1. says

    Bonjour,
    Oui, mais cela n’a plus l’importance que cela avait dans le passé…quand on avait les volumes directement par les banques et non pas par DTCC…

    D’abord, comment obtiennent-ils les volumes ?
    De DTCC, le Repository américain.

    1) Pourquoi le report du volume d’options n’est pas représentatif ?
    C’est un marché OTC et DTCC ne reporte que les options dont les transactions impliquent des investisseurs US

    2) Le volume est brut, c’est à dire qu’il n’indique pas si c’est une prise de position ou une clôture de position. Ce report est un simple Log des transactions, (un blotter en langage de traders :))
    En clair, si le volume correspond à des clôtures d’option, celles-ci ne sont plus « live » lors de l’échéance et de facto, n’influenceront plus les cours

    Donc, pour avoir une influence sur les cours, la réalité d’aujourd’hui, c’est plutôt minimum 3 milliards € (je parle sur l’EUR/USD car cela depend de la liquidité de la paire de devises).

    3) De plus, je ne vais pas faire un cours sur les options mais 50 pips, c’est BEAUCOUP trop loin, car le gamma est maximum à la monnaie et diminue FORTEMENT quand on s’en écarte, et ce, d’autant plus qu’on s’approche de l’heure fatidique.

    4) Enfin et surtout, ce phénomène est secondaire voire même de 3ème ordre par rapport aux autres événements comme l’incertitude sur le Budget Italien ou la guerre commerciale.
    Les gérants de fonds institutionnels, qui traitent des montant nettement plus élevés que les traders des Hedge Funds, ignorent complètement la gestion du gamma des options par les markers.

    Bref, ça peut fonctionner si le marché est hyper calme, sinon, vous avez plus de chance de perdre du fric, si votre prise de position est basée uniquement sur cela…

    Just my Two cents, d’un trader pro qui a tradé un gros book avec des centaines d’options pendant plus d’une décennies
    Philippe Lhermie