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Comment la corrélation des devises s’opère-t-elle en période de crise?

La corrélation des devises a toujours été un sujet plus que passionnant pour les cambistes et elle est souvent utilisée comme technique pour anticiper l’évolution des cours et prendre, par exemple, position, sur des monnaies qui suivent des trajectoires similaires sur le marché.

La corrélation entre les indices et les devises a depuis longtemps été mise en évidence, notamment entre le S&P 500 et l’euro, corrélation qui selon les dernières études est de plus en plus forte, principalement en raison de la crise. Cependant, entre les devises, le sujet est moins connu des investisseurs.

Pour calculer la corrélation, les cambistes utilisent des graphiques mettant en évidence les corrélations quotidiennes entre deux devises sur une base de 30 et de 60 jours.

C’est ce que notre équipe a fait pour quelques contreparties de l’euro, en l’occurrence le yen, le real brésilien et le forint hongrois

Plus la corrélation est élevé et positive, plus les monnaies se déplacent de la même manière. Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse. Et si la corrélation est faible, les monnaies ne se déplacent pas de la même manière.

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